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什么是自相关

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  自相关:指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对1个随机信号的时域描述。自相关的类型:通常情况下,自相关可以分为两类。分别为一阶自回归形式和高阶自回归形式。自相关的假定:在一阶自回归的形式下来讨论自相关的相关假定。通常假定扰动项的自相关是线性的。产生自相关的原因:惯性,即冲击的延期影响,大多数经济时间序列都存在自相关。模型设定误差,如果模型所选用的函数形式与实际变量之间的真实关系不相符,随机扰动项往往会存在自相关。


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